La règle d'or du sizing
0,5 %Recommandé. Preserves le portefeuille. 200 trades avant de perdre tout le capital théoriquement.
1 %Standard professionnel. Acceptable sur des setups à haute conviction.
2 % maxRéservé aux opportunités exceptionnelles. Ne jamais dépasser.
>2 %⚠ Zone de danger — un drawdown de 5 mauvais trades consécutifs = −10 % du portefeuille.
R/R — Ratio Risque/Rendement
R/R < 1❌ Ne pas prendre le trade — vous risquez plus que vous ne gagnez.
R/R 1,5-2⚠ Acceptable sur forte conviction. Minimum syndical.
R/R 2-3✓ Bon setup. Vous pouvez gagner même avec 40 % de taux de réussite.
R/R >3✅ Excellent. Cherchez ces setups. Même 33 % de réussite = rentable.
Stop-loss : ni trop serré, ni trop large
< 3 %⚠ Stop trop serré — vous serez sortis par le bruit de marché normal (volatilité intraday).
5-15 %✓ Zone saine selon la volatilité de l'actif. Standard swing trading.
> 20 %⚠ Stop trop large — votre position sera très petite. Reconsidérez le point d'entrée.